My papers on this subject

Long Range Interaction Generating Fat-Tails in Finance Authors: Marco Airoldi (MedioBanca), Vito Antonelli (Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano), Bruno Bassetti (Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano), Andrea Martinelli (Banca Intesa), and Marco Picariello (Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano); Keywords: Mathematical models, quantitative finance, interactions and correlations; JEL: C60, C61. sottoposto per la pubblicazione su Journal of Business and Economic Statistics

The thesis of our group

Studio delle correlazioni di mercato e del loro impatto nel pricing con il metodo delle copule (here will be his presentation) Student: Giorgio Facchinetti Collective interaction effects and correlations in models for financial markets (here is his presentation) Student: Alessandro Della Savia A model with mean field correlation for financial markets (here is a summary) Student: Andrea Martinelli

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