My papers on this subject
Long Range Interaction Generating Fat-Tails in Finance
Authors:
Marco Airoldi
(MedioBanca),
Vito Antonelli
(Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano),
Bruno Bassetti
(Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano),
Andrea Martinelli
(Banca Intesa), and
Marco Picariello
(Universita' degli Studi di Milano & INFN Milano); Keywords: Mathematical models, quantitative finance, interactions and correlations;
JEL: C60, C61.
sottoposto per la pubblicazione su
Journal of Business and Economic Statistics
The thesis of our group
Studio delle correlazioni di mercato e del loro impatto nel pricing con il metodo delle copule
(here will be his
presentation
)
Student: Giorgio Facchinetti
Collective interaction effects and correlations in models for financial markets
(here is his
presentation
)
Student: Alessandro Della Savia
A model with mean field correlation for financial markets
(here is a
summary
)
Student: Andrea Martinelli
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