Il Master, organizzato dall'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con altri Atenei e con diversi professionisti del settore, è progettato per rispondere ad una duplice esigenza: da un lato il mercato del lavoro richiede sempre più figure professionali caratterizzate da una solida preparazione di base fisico-matematica-computazionale e da una conoscenza critica delle moderne problematiche economico-finanziarie; al tempo stesso l'accademia è alla ricerca di nuovi settori di ampliamento della propria offerta formativa e di tematiche di ricerca, a valenza interdisciplinare, che permettano di rafforzare e approfondire la sua interazione con il mondo economico-produttivo.

In particolare, la relazione tra le scienze fisiche ed economiche affonda le proprie radici all'indietro nel tempo, fin da quando famosi economisti del passato si sono esplicitamente ispirati ai principi della fisica newtoniana e della meccanica statistica. Solo, peró, in anni molto recenti fisici ed economisti hanno incominciato ad interagire in maniera più sistematica ed approfondita. Da questa interazione è emerso un nuovo ramo interdisciplinare, che coniuga la finanza quantitativa e la matematica finanziaria classiche con i potenti metodi quantitativi sviluppati in settori come la meccanica statistica, la dinamica non lineare, la fisica della materia condensata, la fisica nucleare e delle alte energie, e li applica all'analisi dei mercati e dei prodotti finanziari.

Le caratteristiche peculiari del bagaglio culturale dei fisici, come la solida preparazione scientifica, la naturale propensione alla modellizzazione di problemi complessi, il forte background numerico-computazionale e l'orientamento al problem solving, risultano essere elementi ad alto valore aggiunto in questo settore, ove a partire dalla fine degli anni 70 si sono progressivamente introdotti sofisticati modelli matematici per la gestione del rischio ed il pricing di strumenti finanziari derivati. La crescita del mercato e della competitività hanno favorito negli anni '90 un vasto fenomeno di trasferimento di profili di tipo fisico-matematico provenienti dalla ricerca accademica (Ph.D. in particolare) verso le istituzioni finanziarie, in particolare negli Stati Uniti ed Inghilterra (per ulteriori approfondimenti si veda ad es. il noto articolo Physicists in Finance , R. Pimbley, Physics Today, Jan. 1997). Il fenomeno è giunto anche nel nostro paese verso la fine degli anni '90, ove ha trovato fertile terreno grazie all'ammodernamento e all'internazionalizzazione del settore finanziario indotto dall'entrata in vigore delle nuove norme dell'Unione Europea. Non esistono indagini quantitative sull'argomento, ma una stima approssimativa e prudenziale dei fisici inseriti in istituzioni finanziarie italiane potrebbe essere dell'ordine di 100 unità, di cui la maggior parte concentrate nel polo finanziario Milanese.

A fronte di ció, nel panorama accademico italiano, e milanese in particolare, non esiste in questo momento, a parte alcune recentissime eccezioni, un'offerta specifica volta alla formazione di questi profili professionali. Offerte solo parzialmente paragonabili sono proposte in ambito economico e matematico. Per una comparazione dettagliata fra le varie offerte disponibili si veda il relativo paragrafo.

Il presente progetto si propone di integrare e valorizzare in modo naturale diverse competenze e realtà presenti all'interno del nostro Ateneo (in particolar modo nei Dipartimenti di Fisica e Matematica) e si avvale dell'esperienza acquisita e dei diversi contatti già attivati con professionisti del mondo della finanza. Ci si riferisce, in particolare, al progetto per un ''Laboratorio Integrato su Sistemi Complessi'' (LISC) presentato nell'estate 2002 e al Laboratorio di Calcolo e Multimedia attivo da più anni all'interno del Dipartimento di Fisica di questo Ateneo.

Il LISC ha come obiettivo principale quello di promuovere e sostenere la ricerca interdisciplinare su diverse problematiche relative a sistemi caratterizzati da un numero molto elevato di gradi di libertà e il cui studio richiede, quindi, l'utilizzo sia di metodi di simulazione che di un approccio analitico ed assiomatico. Per il raggiungimento di tali obiettivi ci si basa sul contributo di diversi ricercatori e docenti di questo Ateneo attivi in campi diversi (principalmente fisica, matematica, biologia, informatica teorica) e sui numerosi contatti con ambienti di ricerca internazionali e con il mondo professionale.

Il Laboratorio di Calcolo e Multimedia ha permesso di sviluppare all'interno del Dipartimento di Fisica una serie di competenze informatico-computazionali che hanno reso possibile la realizzazione di progetti tecnologici innovativi (come lo sviluppo di un sistema di videoconferenza digitale e l'allestimento di un cluster beowulf di calcolo parallelo). Nell'ambito di questo laboratorio si è svolto negli anni scorsi il corso di Metodi Computazionali della Fisica, che è stato caratterizzato da un approccio didattico basato essenzialmente sull'interattività docente-studente. L'esperienza acquisita con successo nell'utilizzo di questi metodi didattici è uno degli elementi basilari e caratterizzanti che si intendono riproporre nell'ambito del Master. Proprio nel corso di Metodi Computazionali è già stato attivato dall'anno accademico 2002/2003 un gruppo di lavoro su temi di finanza quantitativa (applicazione di Metodi Monte Carlo al problema del pricing di opzioni e altri strumenti finanziari derivati).